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其中ARIMA(p,d.q)中,分别如何确定呢?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/07 09:10:03
其中ARIMA(p,d.q)中,分别如何确定呢?
ARIMA(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,AR是自回归,p为自回归项,可以看自相关图来估计;MA为移动平均,q为移动平均项数,可以看偏相关图来估计,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数.
近期在用R,里面有个函数auto.arima()可以自动生成一个最优拟合模型.可以试试.
当然不同的软件会有不同函数,看看教程总有解决方法的.