怎么用STATA检验时间序列数据的异方差和自相关
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/22 10:31:00
怎么用STATA检验时间序列数据的异方差和自相关
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题.
用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下:
reg 被解释变量名
prrdict e,resid
graph twoway scatter e
此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan LM检验.white检验不是stata官方的命令,需要单独下载补丁,G-Q检验则需要对变量有较多的先验认识.我重点介绍一下B-P LM检验在stata中的实现:
在执行完回归指令regress以后,用 hettest 变量名 这个命令就能实现.其中变量名只包括除常数项以外的所有解释变量名称.你可以逐个命令进行操作,也可以用批处理的方式来实现.至于检验的原理不用在这里说了吧?不太明白的话建议查查书.
序列相关性的检验
1、D-W检验
reg y x1 x2 x3
estat dwatson
(y为被解释变量 x为解释变量,执行上述命令便可得到D-W值,不过该检验存在无法判断的盲区且只能对一阶自相关进行检验)
2、Box and Pierce's Q 检验
reg y x1 x2 x3
predict e,resid
wntestq e,lags(n)
(n为滞后阶数,可以由少及多尝试几次)
用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下:
reg 被解释变量名
prrdict e,resid
graph twoway scatter e
此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan LM检验.white检验不是stata官方的命令,需要单独下载补丁,G-Q检验则需要对变量有较多的先验认识.我重点介绍一下B-P LM检验在stata中的实现:
在执行完回归指令regress以后,用 hettest 变量名 这个命令就能实现.其中变量名只包括除常数项以外的所有解释变量名称.你可以逐个命令进行操作,也可以用批处理的方式来实现.至于检验的原理不用在这里说了吧?不太明白的话建议查查书.
序列相关性的检验
1、D-W检验
reg y x1 x2 x3
estat dwatson
(y为被解释变量 x为解释变量,执行上述命令便可得到D-W值,不过该检验存在无法判断的盲区且只能对一阶自相关进行检验)
2、Box and Pierce's Q 检验
reg y x1 x2 x3
predict e,resid
wntestq e,lags(n)
(n为滞后阶数,可以由少及多尝试几次)
请问对于时间序列数据的一般性处理,比如单位根检验、协整,用eviews和stata哪一个计量更好,更简易?
关于多元线性回归问题~按照常规(ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验)做完后,发现数据是不平稳的(因为是时间序列
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正
如何用eviews面板异方差 自相关检验啊?我的eviews white 检验之类的都没有啊 是因为面板数据的特殊性造成
截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)
请问EViews的f检验、t检验、多重共线性检验、序列相关的检验、异方差性的检验,全部一次性通过,
急~求计量经济学用eviews 检验 序列相关,异方差检验,虚拟变量,多重共线性
eviews通过自相关图和单位根检验怎么判断一组数据是来自自回归还是滑动平均?
在SPSS软件的方差检验和T检验怎么操作得以上数据?需要明细步骤~~
几个相关的时间序列如何进行数据分析?如何从一个或者几个时间序列预测与之相关的另外一个时间序列?
eviews怎么求时间序列数据的增长率
如何在eviews中检验时间序列数据的平稳性