怀特检验的异方差判定标准

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：数学作业时间：2024/05/29 11:40:08

怀特检验的异方差判定标准
以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 4.148468 Probability 0.011832
Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509
Test Equation:
Dependent Variable:RESID^2
Method:Least Squares
Date:12/27/10 Time:22:08
Sample:1 27
Included observations:27
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028
X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204
X1^2 -0.000116 0.000292 -0.398070 0.6944
X2 1490.651 1383.797 1.077218 0.2931
X2^2 -6.978429 6.337612 -1.101113 0.2827
R-squared 0.429961 Mean dependent var 1027.797
Adjusted R-squared 0.326318 S.D.dependent var 1482.430
S.E.of regression 1216.751 Akaike info criterion 17.21133
Sum squared resid 32570623 Schwarz criterion 17.45130
Log likelihood -227.3530 F-statistic 4.148468
Durbin-Watson stat 2.065441 Prob(F-statistic) 0.011832

您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分：
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028
X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204
X1^2 -0.000116 0.000292 -0.398070 0.6944
X2 1490.651 1383.797 1.077218 0.2931
X2^2 -6.978429 6.337612 -1.101113 0.2827
而一般做检验的显著性水平选取1%,5%或10%都比P值要小,因此在这次检验中不管采用上述哪一种显著性水平都不应该拒绝原假设,即认为不存在异方差现象.
如果有不明白的请追问!

Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? 关于异方差GQ检验的临界值计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? eviews异方差检验! 求教一下统计学中异方差检验的一句话使用EVIEWS的,最好有异方差检验的,统计检验的,计量经济检验的,还有多重线性的. SAS计算的方差齐性的检验标准一般是0.1,如果按照0.05可不可以呀急问, 请问EViews的f检验、t检验、多重共线性检验、序列相关的检验、异方差性的检验,全部一次性通过, 有关spss方差检验的问题怎么利用eviews异方差检验? 建筑材料的检验标准,