VAR可以同时进行方差分解和脉冲检验,格兰杰因果吗-搜答案-智慧作业帮

1)excel不可以进行正态检验,但有方差齐检验2)正态检验必需对每组数据分别检验3)要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,

var是方差,stdev是标准差,这是不同的含义.

Var(Y-X|X)=E((Y-X)^2|X)-(E(Y-X|X))^2=E(Y^2|X)-2E(YX|X)+E(X^2|X)-(E(Y|X))^2+2E(Y|X)E(X|X)-(E(X|X))^2=

这个你具体打开help,分别搜var和std函数就行了,help里边说的很明白很详细,一看就懂.我这里稍微做一下解释：v1=var(x)V=var(X)returnsthevarianceofXfor

没有区别,相等的.两种表达方式.

ADF检验是检验数据时段平稳性的,我记得我们导师说过,所有的数据都是会平稳的,不平稳只是因为你的数据时段选取的不够长.

P(X

先用再用的倒是有的

var(XY)=var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X)

我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.

另外请注意,这时候要求数据独立、分布正态、各总体方差相等3个条件都不能少,因为下面要进行F检验,要计算显著性.2)ANOVA的第二类用途是进行变异来源分析(SourceofVariation)一般是用

var(X)再问：中心极限定理中的var（Xi）=方差的平方是什么意思再答：var（Xi）是样本的平方差var(X)是总体的平方差

x2-2x-3=x2-2x+1-4=(x-1)2-4=(x+1)(x-3)

.这个问题问的.你还是没有把你的hands弄dirty.其实吧,你用笔草稿纸上那么一比划,就很清楚了.Cholesky分解成两个上下半角矩阵,关键在于,VAR里有一个变量能被保留下来,不是么?其他的全

1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳

var（x＋y）＝var（x）＋var（y）＋0.4*5*6*2＝85var（x-y）＝25+36-24＝37再问：为什么这么做呢？能写详细一点么，要交作业呢，求教了。比如什么公式之类的？

另外请注意,这时候要求数据独立、分布正态、各总体方差相等3个条件都不能少,因为下面要进行F检验,要计算显著性.2)ANOVA的第二类用途是进行变异来源分析(SourceofVariation)一般是用

var(a)=E{a-E(a)}²------随机变量的方差英文：varance随机变量方差的几何意义是什么?物理意义是什么?二阶中心距,也叫作方差,它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的

可以的啊,去找个教材看看.建议去看看高铁梅的《计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例》再问：那书上没有讲吧，上面讲的脉冲响应函数都是基于VAR模型的。我的问题有两个：1.不平稳但一阶协整的数据

青蛙