设随机变量X与Y满足DX>0,DY>0,E(XY)=(EX)(EY)-搜答案-智慧作业帮

X,Yarenormaldistributed,sothatX+Y,X-Yareparewiseindependentiffcov(X+Y,X-Y)=0,namelycov(x,x)+cov(X,Y)

这是双变量函数的概率分布,先求出概率分布函数,再求导就得到密度函数.我明白你的意思,你是想让别人帮你做出来.我提供思路.你从分布函数出发,首先求z=max(x,y)的分布函数,它等于p(Z再问：这个混

据方差的性质,若X,Y为相互独立的随机变量,有：D（X+Y）=D（X）+D（Y）答案是7再问：您去定吗？我要考试，谢谢真实答案再答：我确定，这是概率论与数理统计书上的内容再问：若X是连续性随机变量，a

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

1/（PI）^O.5

这种涉及均匀分布的问题画图来解决是比较方便的首先,(x,y)服从二维均匀分布,密度函数是面积的倒数,即1/a^2P{Z

N(1,3)P(X>Y)=P(X-Y>0)=P(Z>0)又T=Z-1/根号3~N（0,1）则原式=P（T>-1/根号3）查标准正太分布表可得到概率再问：Z~N(1,1)不是这样？

因为G是由x

再问：太满意啦，太感谢啦再问：原来是我求错了DU和DV,我当成减法了，老师上课讲的时候也没在意，现在才发现我的错误，太谢谢你了

因为X,Y独立的正太分布,所以他们的线性组合仍是正态分布D(X-Y)=DX+DY=1E(X-Y)=EX-EY=0所以有如题结果

Cov(X,Y)=Cov(X,5X+6)=5Cov(X,X)+Cov(X,6)=5D(X)+0=15

EX=∫[0,+∞]xe^(-x)dx∫[0,+∞]ye^(-y)dy=1.E(X^2)=∫[0,+∞]x^2e^(-x)dx∫[0,+∞]ye^(-y)dy=2.EY=∫[0,+∞]e^(-x)dx

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1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

下面给出利用特征函数所进行的严格证明.证明：记h_{X}(t)为随机变量X的特征函数（注：记号“h_{X}”中的“_”表示“下标”；下文中的记号“^”表示“上标”,用来表示幂运算,如2^n是2的n次方

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若独立则不相关,不相关不一定独立.设A,B独立P(A)P(B)=P(AB)cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X)E(Y)-E(X)E(Y)=0,因此A,B不相关.反之,A,B不相关c

DX+DY-2Cov(X,Y)=1+4-2*1*2*0.6=2.6

cov(x,y)=cov(1-2y,y)=cov(-2y,y)=-2cov(y,y)=-2D(y)D(x)=D(1-2y)=4D(y)pxy=cov(x,y)/√D(y)D(x)=-2D(y)/√D(