设随机变量X,Y,满足D(x y)=D(x-y),则下列结论正确的是
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/24 23:53:13
如图(点击可放大):Y的方差,我是用最基本的积分(分部积分)做的,也可以用指数分布的性质做:Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望:E(Y)=1/ λ=1它的方差:D(Y)=1/&n
均匀分布的期望方差公式都记得吧,套用一下就行了EX=1/2EY=3X与Y相互独立所以EXY=EXEY=3/2E(XY)²=∫(0到1)dx∫(2到4)1/2x²y²dy=28/
X,Y是两个相互独立的随机变量,则D(X-Y)=D(X)+(-1)^2*D(Y)=5D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2E(X^2)=2+1=3同理E(Y^2)=3+1=4而cov(X,Y)=0,
解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问:谢谢,明白了,但是木有更简单一点的么~~~~~再答:放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大,耐心一点就行了
两个截距分别带入x=0得到y轴截距2y=0x1所以定义域三角形面积为1f(x,y)=1在上述给定区域fX(x)=∫(0~2-2x)1dy=2-2x0
Cov(X,Y)=Cov(X,5X+6)=5Cov(X,X)+Cov(X,6)=5D(X)+0=15
Cov(x,y)=EXY-EXEY挨个求出来不就可以了吗?EXY=1/3EY=3/5Ex=2/5Cov(x,y)=7/75
一般概率书上都有公式.对x的边缘概率是对y求变上限积分,本题里,需要分类讨论积分区间.y小于0,大于1,0和x之间.对y的边缘概率类似求得
UV=acXY+adX+bcY+bdE(UV)=acE(XY)+adEX+bcEY+bdEU=aEX+bEV=cEY+dEU*EV=acEXEY+adEX+bcEY+bd因此两式相减得E(UV)=EU
知道x^2与y^2相互独立.D(xy)-D(x)D(y)=E(x^2)E(y)^2+E(y^2)E(x)^2-E(x)^2E(y)^2-E(xy)^2=D(x)E(y)^2+D(y)E(x)^2>=0
∵D(X)=E(X^2)-E(X)^2∴E(X)^2=8-4=4E(X)=2ps:多记公式对统计学习有很重要的帮助.
利用概率密度积分为1计算经济数学团队为你解答,有不清楚请追问.满意的话,请及时评价.谢谢!
不难还不会做啊.D(2X-3Y+1)=4D(x)+9D(y)-2Cov(2X,3Y)=52-12Cov(X,Y)=52-12[E(XY)-E(X)E(Y)]=40此题要注意题目中未给出X和Y是相互独立
E{[XY-E(XY)]^2}=E(X^2Y^2)-E(XY)^2=E(X^2)*E(Y^2)-E(X)^2*E(Y)^2=[D(X)+E(X)^2][D(Y)+E(Y)^2]-E(X)^2*E(Y)
∫∫be^[-(x+y)]dxdy=1,可得b=e/(e-1)f(x)=∫be^[-(x+y)]dy=be^(-x),0
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E[XY-XE(Y)-E(X)Y+E(X)E(Y)]=E(XY)-E(X)E(Y)-E(X)E(Y)+E(X)E(Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
若独立则不相关,不相关不一定独立.设A,B独立P(A)P(B)=P(AB)cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X)E(Y)-E(X)E(Y)=0,因此A,B不相关.反之,A,B不相关c
写出二元联合概率表如图,边缘概率是已知的,根据条件逐步填出表中的概率.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.
由题知,X,Y的协方差cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0所以,随机变量X和Y不相关由于,D(x+y)=Dx+Dy+2*cov(x,y)D(x-y)=Dx+Dy-2*cov(x,y)所以