设x服从(0-1)分布,且[X=1]的概率为[X=0]的两倍,写出X的分布律

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 07:36:21
大神求教概率论 可以图片 设X,Y相互独立且服从同一分布,U(0,1),求Z=X+Y

用公式计算,需要讨论积分范围.经济数学团队帮你解答.请及时评价.谢谢!         

一道概率论的题目设X,Y相互独立,且都服从N(0,1)分布,试求E(根号X^2+Y^2)

这是二维的Maxwell分布,你学大学物理会遇到三维的.不过对于只求期望的话,不用求它的分布函数.E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫(x^2+y^2)^(1/2)dF(x,y)=∫∫(x^2+

设X服从参数为1的泊松分布,Y服从参数为4,0.5的二项分布,且x,y相互独立,求E(XY)

由于相互独立,EXY=EX*EY=1*2=2泊松分布的期望等于纳姆达=1二项分布的期望等于np=4*0.5=2

设随机变量X ,Y分别服从(0-1)分布,证明:X,Y相互独立等价于X,Y不相关

设X,Y的分布律分别为X01Y011-pp1-qq(1)X,Y独立,那么他们一定不相关(这是书上的结论,只要独立就一定不相关)(2)X,Y不相关,则COV(X,Y)=0,即E(XY)=E(X)E(Y)

设随机变量X和Y相互独立,且服从同一分布,证明P(X小于等于Y)=1/2

X,Y互相独立设X的密度函数为f(x),Y的密度函数为f(y)它们的联合密度函数为f(x,y)=f(x)f(y)f(y,x)=f(y)f(x)=f(x,y)f(x,y)关于y=x对称P(X

设随机变量X与Y相互独立,且服从同一分布,X的分布律为

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

设离散型随机变量X服从泊松分布,且E(X) =5.则D(X–1)=?

因为X服从泊松分布,所以DX=EX=5,则D(X–1)=DX=5

设随机变量X服从参数y的泊松分布,且E(X—1)(X—2)=1,则P{X>=1}=

首先E(X-1)(X-2)=E(X^2-3X+2)=1.因为DX=EX=Y.解出来Y=1.带入到泊松分布中,因为泊松分布是从0开始到正无穷.所以P{X>=1}=1-e

设X Y 相互独立,且服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2+Y^2))

φ(x)=[1/(根号2π)]e^[-(x^2)/2]故:f(x,y)=φ(x)*φ(y)=[1/(2π)]e^[-(x^2+y^2)/2].故:E((X^2+Y^2)^(1/2))=∫∫[(x^2+

设X Y 相互独立,且服从N(0,1)分布,试求E(根号(X^2+Y^2))

根号(2*pi)积分可以化成极坐标做.

设随机变量X服从参数λ的泊松分布,且P{X=0}=1/2,求P{X>1﹜

F(x)=λ^ke^(-λ)/k!由P{X=0}=1/2得e^(-λ)=1/2λ=ln2则F(x)=(ln2)^k/2(k!)P{X>1}=1-P{X

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,且P{X=1}=P{X=2},则P{X>2}的值为

P{X=1}=λ*e^(-λ)P{X=2}=0.5*(λ^2)*e^(-λ)所以λ*e^(-λ)=0.5*(λ^2)*e^(-λ)整理λ=0或λ=2λ≠0,所以λ=2P{X=0}=e^(-2)P{X=

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,且已知P{X=1}=P{X=2},求P{X=4}.

P{X=1}=P{X=2},λ*e^-λ=λ^2*e^-λ/2λ=λ^2/2λ=2P{X=4}=2^4*e^-2/4!=2e^-2/3

概率论问题,设X.Y相互独立.且都服从参数为1的柏松分布,求X+Y服从哪种分布?

X.Y参数为1的柏松分布,则其母函数为Ψ(s)=e^(s-1)X.Y相互独立,X+Y母函数为Ψ(s,s)=Ψ(s)*Ψ(s)=e^(2(s-1))X+Y服从参数为2的泊松分布.再问:能再详细点吗。再答

设X服从泊松分布,且期望EX=5,写出其概率分布律

泊松分布P(X=k)=e^(-λ)*λ^k/k!期望和方差均为λEX=λ=5所以P(X=k)=e^(-5)*5^k/k

设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,且E[(X-1)(X-2)]=1,则D(X)=______.

E((X-1)(X-2))=E(X2)-3E(X)+2=1E(X)=∝K=0KλKK!e−λ=λE(X2)=λ2+λλ2+λ-3λ+2=1则λ=1D(X)=λ=1