设X~U(1,2),求 Y=e^x的概率密度

X的概率密度函数为p(x)=1x∈(0,1)0其他Y的概率密度函数为f(x)=e^(-x)x≥00其他利用和的分布公式可知,Z的概率密度函数为g(y)=∫Rp(x)f(y-x)dx=0y≤0∫[0,y

EW=2EX+3EXEYEZ-EZ+5=4+3*2*0.5*1.5-1.5+5=12再问：请问Ez为什么是1.5不是1···

EX^2=(EX)^2+D(X),这里D(X)是方差.E[(X＋Y)^2]=E(X^2+Y^2+2XY)=EX^2+EY^2+2E(XY)=4+4+2EX*EY(X,Y独立,EX*EY=E(XY)=8

E[（X+Y）^2]=D（X+y）+[E(x+y)]^2,D(X+y)=D(x)+D(y)=2.E(x+y)=E(x)+E(y)=0;所以E[（X+Y）^2]=2不对么?

设y=(2x²+x+1)e^(2x),求y的100阶导数?y′=(4x+1)e^(2x)+2(2x²+x+1)e^(2x)=(4x²+6x+3)e^(2x)y″=(8x+

你让我情何以堪,微积分没学会遇到偏导数和隐函数的题?对方程两边取对数,化简后成了lnx+f（y）=y然后求导（这里其实用了偏导和隐函数求导.）y‘=1/x+f’（y）再问：隐函数刚学就有这题了，谢了能

1.dy/dx=f'(x^3)*3x^22.dy/dx=f'(e^x+x^e)*(e^x+ex^(e-1))3.dy/dx=f'(e^x)*(e^x)e^f(x)+f(e^x)[e^f(x)]*f'(

E[(X+Y)^2]=E[(X-1+Y-1+2)^2]=E(X-1)^2+E(Y-1)^2+4+2*E(X-1)(Y-1)+2*2*E(X-1)+2*2*E(Y-1)=D(X)+D(Y)+4+0+0+

如下图：

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

x=ue^u两边微分:dx=e^udu+ue^udu=[(1+u)e^u]dudu/dx=1/[(1+u)e^u]u^2+v^2=1两边微分:2udu+2vdv=0dv/du=-u/vdv/dx=(d

dy=2[e^x+e^(-x)]*[e^x-e^(-x)]dx再问：��������ϸ����再答：��������ϸ��������Dz��谡̫��û�취再问：������y���

回答：根据题意,Y∼N(μ,1),X=e^(Y),y=h(x)=lnx,h'(x)=1/x.于是,X的概率密度为ψ(x)=[1/√(2π)]{e^[-(1/2)(lnx-μ)^2]}(1/

先求分布函数,对其求导,就获得概率密度函数；因为概率密度函数积分可以获得分布函数.p(x)=1,when0

E（xy）=E（x）×E（y）=1×3=3

dy/dx=dy/du*du/dx+dy/dv*dv/dx=v*e^(x+y)+u*y/x=ln(xy)*e^(x+y)+e^(x+y)*y/x=e^(x+y)[ln(xy)+y/x]所以dy=e^(

xe^f(u)=e^yx=e^[y-f(u)]1=e^[y-f(u)][y'-f'(u)u']y'=e^[f(u)-y]+f'(u)u'y''={e^[f(u)-y]+f'(u)u'}=e^[f(u)

X~U(0,π)（均匀分布）,x的密度函数为1/π,x∈(0,π)时,其它均为0X~U(0,π),Y=2X+1∈(1,2π+1)的密度函数为1/（2π）,x∈(1,2π+1)时,其它均为0【【不清楚,

Y=-2ln(X)在X~(0,1)上是相互一对一的函数关系所以可以使用密度函数乘上导数的方法fy(y)=fx(x(y))*|dx/dy|=1|dx/dy|Y=-2ln(X)lnX=-0.5YX=e^(