若随机变量X服从U(0,2),求Y=X^2的概率密度函数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 13:57:59
设随机变量X与Y相互独立,并且均服从U(0, θ),求E(max{X,Y})

这是双变量函数的概率分布,先求出概率分布函数,再求导就得到密度函数.我明白你的意思,你是想让别人帮你做出来.我提供思路.你从分布函数出发,首先求z=max(x,y)的分布函数,它等于p(Z再问:这个混

根据EX求EY已知X-U(0,1),随机变量X服从均匀分布,随机变量Y=X的平方.EX=1/2,即X的期望值1/2,求E

EX^2-(EX)^2=DX知道这个公式不?知道就会了吧...EY=EX^2=DX+(EX)^2=1+0=1

若随机变量X服从U(0,2),求Y=X^2的概率密度函数,

那个U是平均分布吧?是的话就这么做:取小区间dy,则dy=2x*dx,值为dy的概率就是dp=0.5*dx,则概率密度:f=dp/dy=0.5*dx/(2x*dx)=1/(4x)=1/(4*y^0.5

证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.

当s>0时做变换s=x^2+y^2,t=x/y,求其反函数.反函数有两支:x=t*sqrt(s/(1+t^2)),y=sqrt(s/(1+t^2))以及x=-t*sqrt(s/(1+t^2)),y=-

假设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明:随机变量Y=1-e^(-2X)在区间(0,1)上服从均匀分布.

事实上,任意随机变量的分布函数(CDF)均服从(0,1)上均匀分布. 补充.Y就是X的累积分布函数,累积分布函数的取值范围只能是(0,1).

设随机变量U服从(-2,2)上的均匀分布,试求:(1)Z=X+Y的分布律

答: 设X,Y相互独立,且服从同分布X~U(-2,2),Y~U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

设随机变量X和Y相互独立,服从正态分布N(0,2^2),记U=3X+2Y,V=3X-2Y,求U与V的相关系数P

E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=4,E(X^2)=D(X)+[E(x)]^2=D(X)=4,E(Y^2)=4;E(U)=3E(X)+2E(Y)=0,E(V)=3E(X)-2E(Y)=0;D

设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1)

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

设X与Y是相互独立随机变量,X服从均匀分布U[0,1/5].

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

设随机变量X服从分布U[0,5],则概率p(2

U是均匀分布所以就很简单了3\5

请问随机变量X服从正态分布

就是满足正态分布的性质.

设随机变量X服从正态分布N(0,σ^2),若P{|X|>k},试求P{X<k}

P{|X|>k}=0.1P{X<k}=1-P{|X|>k}/2=0.95

设随机变量X服从参数为(2,p)的二项分布,随机变量Y服从参数为(3,p)的二项分布,若P{X≥1}=59,

/>因为X服从参数为(2,p)的二项分布,且P{X≥1}=59,所以:P{X=0}=1-P{X≥1}=49,即:C02P0(1-P)2=(1-P)2=49,求解得:P=13,因为Y服从参数为(3,p)

随机变量X~U(0,1),

随机变量X服从区间(0,1)上的均匀分布

随机变量X服从正态分布N(2,4),若P(X

由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X