若随机变量x~p(2),则E(X^2)-搜答案-智慧作业帮

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

随机变量X～B(2,p),

随机变量X服从二项分布.其分布列为：X012P(1-p)²p(1-p)p²P(x=0)=(1-p)²P(X=1)=C(2,1)P(1-p)P(X=2)=p².E

随机变量X~B(2,P),P(X=0)=(1-P)^2,P(X大于等于1)=1-P(X=0)=1-(1-P)^2=5/9(1-p)^2=4/91-p=2/3;p=1/3P(Y大于等于1)=1-P(Y=

首先E(X-1)(X-2)=E(X^2-3X+2)=1.因为DX=EX=Y.解出来Y=1.带入到泊松分布中,因为泊松分布是从0开始到正无穷.所以P{X>=1}=1-e

P(|X-EX|>=k*stddev)再问：你太聪明了，不过我还是看不懂什么意思。尤其是这个stddev，啥符号再答：standarddeviation标准差一般是小西格玛，打不出来。。。

这里的C（2,0）指的是2次实验,0次成功.P(x再问：X～B(2,p)是代表二次项分布吧那么X～N(2,p)是正态分布吧这两个表示形式就是这样的区别吧再答：X～B(n,p)是代表二项分布吧N(u,σ

X服从泊松分布P(λ)所以P{X=1}=P{X=2}λe^(-λ)=λ^2e^(-λ)/2λ=2所以EX=λ=2

解有题意知np＝3①np﹙1－p﹚＝3／2②解方程组得p＝1／2,n＝6再问：标准差np(1-p)应该是：根号6/2，而不是3/2啊..................................

P(X>1)=e^(-λ)=e^(-2),则λ=2

X~E(n)E(X)=1000=1/nD(X)=1/n^2=1000^2p(1000

N(2,σ^2)P{2

P(X=0)=1-P(X>=1)=4/9.另.P(X=0)=C(0,2)*p^0*q^2.则,q=2/3.则,P(Y>=1)=1-P(Y=0)=1-C(0,3)*p^0*q^3=19/27.说明,其中

1,设随机变量x~E(2).c是X的可能取值,则P(X=c)=0；E(2)连续性随机变量,取固定值的概率为0；2,设随机变量X与Y的联合密度为f（x,y）={10

由题意得u=3,σ=1那么P（-1＜x＜1）=fai（1-3）/1-fai（-1-3）/1=fai（-2)-fai（-4）再根据查表,就可以得到P的值了

答案是D因为常数的期望是它本身E(X)存在设它为常数CE(E(C))=E(C)=C也就是E(X)

可以用概率和为1的性质及期望值来求出x与y.经济数学团队帮你解答,请及时评价.谢谢!

P(X=k)=(λ^k/k!)*e^(-λ)E(X)=λP(X=1)=(λ^1/1!)*e^(-λ)=λ*e^(-λ)P(X=2)=(λ^2/2!)*e^(-λ)=0.5λ^2*e^(-λ)λ*e^(

0.95

由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X