若x服从u(2,6)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 06:07:34
若随机变量X服从U(0,2),求Y=X^2的概率密度函数,

那个U是平均分布吧?是的话就这么做:取小区间dy,则dy=2x*dx,值为dy的概率就是dp=0.5*dx,则概率密度:f=dp/dy=0.5*dx/(2x*dx)=1/(4x)=1/(4*y^0.5

证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.

当s>0时做变换s=x^2+y^2,t=x/y,求其反函数.反函数有两支:x=t*sqrt(s/(1+t^2)),y=sqrt(s/(1+t^2))以及x=-t*sqrt(s/(1+t^2)),y=-

设随即变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(u,m^2),求max(X,Y)的数学期望 我需要答案,

是不是以x,y建立坐标轴,借助图像y>=x确定的呢……表示不知道答案不用谢

求助数理统计证明题!总体X服从N(u,sigma^2).x1.xn为样本,u已知,sigma^2未知x为样本平均值s^2

这个用卡方分布算,n次卡方差是知道的,就可以求出来了,其实你也可以直接算,将其展开,用最原始的方法算,E(X^2)-E(x)^2,算,这题我做08年试卷,就是硬算的,可以做的,但是做的时候要小心查看原

设随机变量U服从(-2,2)上的均匀分布,试求:(1)Z=X+Y的分布律

答: 设X,Y相互独立,且服从同分布X~U(-2,2),Y~U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

设随机变量X和Y相互独立,服从正态分布N(0,2^2),记U=3X+2Y,V=3X-2Y,求U与V的相关系数P

E(X)=E(Y)=0,D(X)=D(Y)=4,E(X^2)=D(X)+[E(x)]^2=D(X)=4,E(Y^2)=4;E(U)=3E(X)+2E(Y)=0,E(V)=3E(X)-2E(Y)=0;D

设随机变量X服从参数为2的指数分布,证明Y=e^-2X服从U(0,1)

解法的要点如下图,先找出分布函数的关系.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

二维随机变量(U,V)服从二维正态分布,X=U-bV,Y=V,则(X,Y)服从二维正态分布的条件请进来看看!

首先,什么叫二维正态分布.2个高斯随机变量放在一起,叫高斯向量.何为2维,指的是两个向量关于实数域线性无关.(等价于covariance非退化)现在已知(U,V)线性无关,问经过一个线性变换后是否相关

X与Y相互独立,且服从[0,1]上的均匀分布,为什么就能得到X+Y是U[0,2]?

Z=X+Y服从三角形分布,密度函数:最高点在(1,1)最低点(0,0)(2,0)可以这样想:在正方形中画斜线,135°,观察斜线长度.(在正方形内的部分)

若X服从二项分布B(n,p),那么1-2X服从什么的二项分布?

若X服从二项分布B(n,p),那么Y=1-2X也服从二项分布B(n',p'),n'=1-2n,p'=p.我们知道,如果设X均值为a,方差为b,则a=np,b=npq.(q=1-p)易证,Y=1-2X的

设X与Y是相互独立随机变量,X服从均匀分布U[0,1/5].

1、概率密度f(x,y)=f(x)*f(y)=25e^(-5y)0

设随机变量X服从分布U[0,5],则概率p(2

U是均匀分布所以就很简单了3\5

设总体X服从正态分布N(u,σ^2) ,X1,X2,X3,...,Xn 是它的一个样本,则样本均值A的方差是 ? (需要

正态分布的规律,均值X服从N(u,(σ^2)/n)因为X1,X2,X3,...,Xn都服从N(u,σ^2),正太分布可加性X1+X2...Xn服从N(nu,nσ^2).均值X=(X1+X2...Xn)

随机变量X服从正态分布N(2,4),若P(X

由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X