matlab如何确定向量自回归模型的滞后阶数

你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢?按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形

这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点.一般不超过5个.再问：数据只有15个是把一些作为外生的么？再答：直接去掉或或看成外生，看结果而定。数据15个，估计多半还是去

%将以下程序直接考入运行即可a=[100,1,1,1,2,2,2,1,4,1,2,5,99,0,0,1,1,1,2];%用来测试程序的向量[max_valuemax_position]=max(a);

《计量经济学》书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社《应用计量经济学：时间序列分析（第二版）》,书籍作者：（美）恩德斯（Enders,W.）　著,杜江,谢志超　译,图书出版社：高等教育出版社这两

逻辑思路好像有问题.VAR模型建立之后,再用granger因果部分检验其合理性.而VAR模型的建立（即滞后阶数的选取）,不是依据granger因果关系是否成立的.对于VAR模型,一般不选择外生变量.因

A=[13962]z=max(A)%求最大值i=find(A==max(A))%求最大值的序号z=min(A)%求最小值i=find(A==min(A))%求最小值序号

analysis-timeseries-autoregression分析-时间序列-子回归,下面有三种方法可用于处理自相关问题,分别是精确最大似然、科克伦-奥克特和普莱斯-温斯登方法,只需要把因变量和

andperm(100)'生成100以内的随机数（100个）randn(100,1)生成服从（0,1）正态分布的随机数（100个）MATLAB还有很多随机数发生器,楼主可以根据需要选取.

一般去随机数,但很多都是局部收敛的,需要给出初值比较接近实际解.只能参考其他类似的再问：嗯，谢谢，你说的意思我大概懂了，但有的系数不好算啊，比如你看下我在补充里的程序，有5个系数，怎么算呢？是列5个方

多元线性回归用regress命令；一元多项式回归用polyfit命令；多元二项式回归用rstool命令.

根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数再问：这个我知道，就是想问在eviews里利用准则判断滞后阶数时，一开始生成的VAR应该选择滞后多少阶数？因为我发现如果变动最初生成的VAR的滞后阶数，用准则判

convConvolutionandpolynomialmultiplicationdeconvDeconvolutionandpolynomialdivisionpolyPolynomialwith

没想到什么特别简单的方法,只好硬来了.-_-|||n=size(B,1);C=zeros(1,n);fori=1:nforj=1:size(A,1)ifnorm(A(j,:)-B(i,:))==0C(

先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.再问：汇率t＝α1*汇率t-1＋α2*贸易收支t-1＋e1t贸易收支t＝β1*汇率t-1＋β2*贸易收支t-1＋e2t上面

不需要.两个没关系的.

建议你用SPSS软件,里面有直接处理回归方程

AB向量=（1,-1,1）BC向量=（-1,0,0）AC向量=（0,-1,1）你好笨啊,再回去看看书,用后一个减前一个,好好学习啊!

单知道回归方程,不知道具体的数字,是计算不了相关系数的.因为可能有多组数据的回归方程都是一样的,但是相关系数不一样.

明显EViews做的吧?其实你截下图更好了.我是这么理解的啊可能不对：一般来说VAR都是内生变量外生的话按照理论来加再看看显著性我想你可能上面这五个外生变量其实都是内生吧?就是一个五维向量格兰杰原因和

设列向量X,其转置为X‘,则相关矩阵为X*X’.