cov(x,ay b)-搜答案-智慧作业帮

s=[cov(x,x) cov(y,x)]

是一个范畴的意思.

请问你确信后面一项是cov([xy])么?这样写不会出错么?

用到的是cov（x+y,z）=cov(x,z)+cov(y,z)和cov(aX,bY)=ab*cov(X,Y)【其中x,y,z为变量,a,b为常数】两者结合,你的公式可以分部写：cov(x+y,x-y

先解释一下cov(X',1)这是求出矩阵X‘各个元素的最大似然估计,cov(X')是求方差、无偏估计,cov(X',1)=cov(X')*(n-1)/n;[y,x]=eig(A)：求矩阵A的全部特征值

由协方差性质Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)得Cov(Z,A)=Cov(Z,2X+Y-1)=2Cov(Z,X)+Cov(Z,Y)-0=25不懂再问

COV(9X+Y,X-Y)

=cov（9x,x-y）+cov(y,x-y)=9cov(x,x)-9cov(x,y)+cov(x,y)-cov(y,y)

Cov(aX,bY)=abCov（X,Y)=ab再问：能给一个具体过程不？再答：首先E(aX)=aE(X)按照定义Cov(aX,bY)=E(aX-E(aX)(bY-E(bY))【这里先做里面的运算，E

当x>0时,cov(x,|x|)==Cov(x,x)=D(x)当x

.你要知道随机变量{X,Y}的联合分布的啊,比如是某个概率测度\mu(x,y)那么E(XY)=\intxyd\mu(x,y)

根据协方差的性质来啊COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),（a,b是常数）18

设：E{X}=a,E{Y}=b则：cov(x,y)=E{(X-a)(Y-b)}=E{XY}-ab-ab+ab=E{XY}-ab所以：cov(x,-y)=E{(X-a)(-Y+b)}=-E{XY}+ab

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),cov(x,-y)=E[X(-Y)]-E(X)E(-Y)=-E(XY)+E(X)E(Y)=-Cov(X,Y)

当然不行.D(X),D(Y),是X,Y各自的方差,与它们之间的关系没有关系,而协方差cov(X,Y)正好表示它们之间的关系.

X与Y是不独立的,但是不相关,如果计算XY相乘的期望的话,也就是X的三次方的期望.由于X的分布是关于0对称的,所以任何奇数次方的期望都是零.所以X和Y

我觉得不用你那个前提条件吧,因为DX=COV(X,X)是一定的证明一下：DX=E(X^2)-（E（X））^2COV(X,Y)=E(XY)-EXEY则COV(X,X)=E(X^2)-（E（X））^2=D

有两个公式cov(X,y)=Exy-EXEyDX=E(X)²-(EX)²DX是X的方差所以cov(X,X)=E(X)²-(EX)²=DX

协方差 COV(X+a,Y+b)

COV(X+a,Y+b)=E[(X+a)(Y+b)]-E(X+a)E(Y+b)=E(XY+bX+aY+ab)-(E(x)+a)(E(Y)+b)=E(XY)+E(bX)+E(aY)+ab-[E(X)E(

E{[X-E(X)]^2}这一数字特征就是方差.σ(X)=D(X)^0.5（与X有相同的量纲）称为标准差（或均方差）

COV(X,Y)=E[(X-E(X))((Y-E(Y))]COV(2X,3Y)=E[(2X-E(2X))((3Y-E(3Y))]=2*3*E[(X-E(X))((Y-E(Y))]=6*COV(X,Y)