无偏性
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 17:58:38
多元线性回归模型无偏性证明
先给出一般性结论:设X为s×p随机矩阵,A为m×s常数矩阵,B为p×n常数矩阵则E(AXB)=AE(X)B ①E(AXB)和AE(X)B均是m
统计学中有效性、无偏性与一致性关系
总体参数的实际值与其估计值相等时,估计量具有无偏性样本相同、用不同的方法估计参数,可以找到若干个不同的估计式,其中抽样分布具有最小方差的估计式(最小方差准则),称为最佳性准则.既是无偏的同时又具有最小
要使一元线性回归模型的参数估计量具有最佳线性无偏性,需对模型做出哪些基本假定
你问着人了,千万不要看啊,相当确定有``