方差计算公式

没问题的.第二种就是加权,举个例子如果计算1,1,2,2,2的方差,第一种肯定是对每一项都要x-ex然后计算,第二种则把相同的项合并后计算,原理其实是一样的.

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)假设这组数据的平均值是m方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

将第一个公式中括号内的完全平方打开得到DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2

均值就是所有数的平均数,就是把所有数都加起来再除以个数方差就是把每个数减去它们的平均数再平方,把这些平方加起来再除以个数方差表示统计数据的离散程度

若x1,x2,x3.xn的平均数为m则方差s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]方差即偏离平方的均值,称为标准差或均方差,方差描述波动程度.

原始数据：x1,x2,...,xnx的数学期望：Ex=[∑(i=1->n)xi]/n(1)x的方差：D(x)=[∑(i=1->n)(xi-Ex)²]/n(2)x的方差：D(x)还等于：D(x

s²=1/n[(x1-x平均数)²+（x2-2x平均数²+```````(xn-x平均数)^2]

初中都是用{S^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]}这个公式其中m表示平均数.再问：最后算出的答案直接填S^2？再答：是的.

就是求这n个数值的方差.n就是数目

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)假设这组数据的平均值是m方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

中位数把数据按照大小排列如果有奇数个总数为n则中位数为左数第n+1除2个如果有偶数个中位数左数第为n除2个众数是一组数据中出现次数最多的数没什么计算公式平均数就是把这组数据加起来的和除以这组数据的总数

1/n[(x-x1)2+…+(x-xn)2]

方差和标准差：右图为计算公式Variance'sformula样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差.样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小

方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]以上边边

期望的估计是0.3方差的估计是1/3[(0.5-0.3)^2+(0.3-0.3)^2+(0.1-0.3)^2]=2.67%

方差是各个数据与平均数之差的平方和的平均数,即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s

期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益.　　HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）

方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数.S^2=[(X1-X¯)^2+(X2-X¯)^2+……+(Xn-X¯)^2]/NS^2=1/N*Σ(Xn-X¯)^2举

若x1,x2,x3.xn的平均数为m则方差s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]标准差s=√1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风