国库券利息率 市场证券组合报酬率

这个是CAPM模型的题目.1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%可以发现短期报酬率低于期望收

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

这两条线的维度量（坐标轴所代表的意义）不同,所描述的经济含义也完全不同.1、消费者无差异曲线是描述在总效用不变的情况下,消费者对两种不同商品的消费组合情况.比如说,张三喜欢喝茶,也喜欢喝咖啡,要获得同

我知道的

4P's+STP战略,战略营销上经典的组合.4P,即营销组合上常说的产品、价格、渠道、促销,这是营销上最基本的组合因素.STP,延伸到战略营销上,即市场细分、目标选择、定位,这是源于最基本的营销组合策

这两个问题不矛盾,要把整个资本市场货币市场的总均衡作为思考问题的基础.第一,无论是资本市场（买卖证券）还是货币市场（存款获息）在一定时期内总是能都满足一个相对的平衡,即他们之间的收益要基本是相等的.而

1,将A证券的权重×标准差,设为A,2,将B证券的权重×标准差,设为B,3,将A、B证券相关系数设为X(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1)4,证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+2X

组合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166标准差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

这个题目很好解答,直接用EXCEL表计算,把数据填写进去.最高收益率就是分别是25%,16.5%和10%,

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

根据股票m的信息,设无风险利率为r,则24%=r+2*(16%-r)所以解得无风险利率r=8%对于股票n来说,必要报酬率=8%+1.6*(16%-8%)=20.8%

我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%

2项：（比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数）开平方.如果是3项,则：（比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平

c

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14%+0.5*18%=16%投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1+0.5*0.5*0.2*0.2+2*0.6*0.5*0.5*0.1

这个题目,银行就是最好的例子.储户存钱,利息3%,贷款6%以上.举例另一个,某公司贷款息6%,资产报酬率=10%,提高资产负债率即增加负债,资产同样额度增加,如原资产500万,负债200万,资产负债率

我打个比方：假如你借了10万元算做企业资金,借贷的年利率要7%,而你的企业资金年报酬率是10%,那么10*10%-10*7%=0.3.这就是你赚的钱,否则就变负了,自然是不利.

(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%