两个随机变量乘积的自相关-搜答案-智慧作业帮

D(xy)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2

我猜你是想证明独立的一定相关但反之不然.如果是这样简单.设X与Y独立,那么COV(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-E(X)E(Y)再由独立性定义有E(XY)=E(X)*E(Y)此

如果没有这两个随机变量间的任何信息,显然不能获得相关性信息,如果一个变量在另一个变量发生时的条件概率,等于它自身的概率则两者无关.

不清楚你的数据是是时间序列还是截面数据?还有你这个是想用组合模型?还是想用arma来解决自相关的问题?我根据你的描述只能给出下面的解答.既然自相关图在1阶结尾,但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出,自相

利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了再问：��

1.百度百科线性(linear)：指量与量之间按比例、成直线的关系,在数学上可以理解为一阶导数为常数的函数；非线性(non-linear)则指不按比例、不成直线的关系,一阶导数不为常数.2.概率论中没

联合分布函数F(x,y)=F(x)*(y)或密度函数p(x,y)=p(x)*p(y)

只要把积分的过程改成求和就可以证明了,如图.

因为这个影响到概率的问题相关与不相关概率不一样不知道你理解不?

用相关系数r判断：r=[∑(x-X)(y-Y)]/√[∑(x-X)²∑(y-Y)²]随机变量x、y,其平均值分别为X、Y.|r|≤1|r|越大[越接近1]相关性越大,|r|越小[越

对于正态分布,其线性组合也是正态分布：N(0,1),N(1,1)所以：X+Y的分布是N(1,2),X-Y的分布是N(-1,2)所以只有D是正确的,-1是X-Y的期望,也就是正态分布图像的对称轴,是概率

反比例相关联的两个量的乘积表示的意义是什么,要根据这两个量具体情况来确定,例如长方形的长和宽成反比例,他们的积就是面积,每天加工的零件个数和加工的天数成反比例,它们的积就是零件总数.那成正比例的图是一

Pxy为1表示全正相关,Pxy为-1表示全负相关.Pxy绝对值越小,表示相关度越小.

lsr2066,41×3＝123

上题：f(x)为概率密度函数,则f(x)在(-\infty,+\infty)上的积分等于1：1=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^0af1(x)

金谷园[杜牧]繁华事散逐香尘,流水无情草自春.日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人.补充译文：石崇当年的繁华往事,早已追随沉香木粉散尽.流水无情地流淌,春草还像过去一样青青.太阳落山,东风劲吹,使归鸟啼怨,

没有间断点,否则如果有那么在间断点Z0处P(Z=Z0）=P>0,这与X是连续随机变量矛盾.

再答：只有这样算才能算出偶数项的和啊再问：-p啥意思？？？再问：怎么那个一长串式子就等于①+②？再答：

两个正态分布的随机变量乘积不能保证一定是正态分布的.

等于其中任何一个向量模长的平方；